Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Giới thiệu sách Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống – Tác giả Andrew Abraham

Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Giao Dịch Theo Xu Hướng – Trend Following là phương pháp giao dịch cơ bản nhất, nổi tiếng nhất và được khuyên dùng nhiều nhất đối với bất kỳ nhà giao dịch nào, đặc biệt với các nhà giao dịch mới bắt đầu sự nghiệp.

Một thế hệ nhà giao dịch lừng danh Phố Wall với trường phái Giao Dịch Theo Xu Hướng đã được ra đời từ chương trình đào tạo Nhà Giao Dịch Rùa (Turtle Traders) của Richard Dennis và William Eckhartd những năm 1980, biến những người nghiệp dư thành những nhà giao dịch chuyên nghiệp đã truyền cảm hứng cho các nhà giao dịch theo xu hướng vững tin vào câu chuyện “việc trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp hoàn toàn có thể do đào tạo mà thành, chứ không phải năng khiếu bẩm sinh”.

Điều luôn khắc cốt ghi tâm của các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn là “Hãy đi theo xu hướng” hay “Xu hướng là bạn” hoặc “Đừng chống lại xu hướng”, và sách Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống chia sẻ lại tư duy, phương pháp giao dịch thực tế cũng như các giao dịch thực chiến đã thực hiện của tác giả Andrew Abraham trong suốt 18 năm ông đầu tư vào các quỹ giao dịch theo xu hướng cũng như tự mình quản lý vốn và giao dịch theo xu hướng.

I.Vì sao nên đọc sách Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Dưới đây là một số lý do mà bạn nên đọc quyển sách này:

• Nhấn mạnh vào đầy đủ 3M của việc giao dịch thành công, gồm Mindset (tư duy/tâm lý giao dịch), Method (phương pháp giao dịch) và Money Management (quản lý vốn/quản lý rủi ro).
• Các ví dụ thực chiến từ chính nhật ký giao dịch của tác giả.
• Chia sẻ cách thức tác giả làm thế nào để giữ vững kỷ luật giao dịch.
• Câu chuyện của một “tay nghiệp dư” (là tác giả) đi tìm các nhà giao dịch theo xu hướng thành công để ủy thác đầu tư từ năm 1994.
• Tư duy và cách thức các nhà quản lý quỹ ủy thác giao dịch theo xu hướng đang vận hành.
• Hiệu suất lợi nhuận của các quỹ ủy thác giao dịch theo xu hướng trong hàng chục năm.
• Phương pháp giao dịch theo xu hướng thành công của tác giả, vốn đã giúp tác giả tự do tài chính.
• Cách thức đầu tư vào các quỹ giao dịch theo xu hướng để quản trị và phân tán rủi ro tối ưu.

II.Về tác giả Andrew Abraham

Andrew Abraham (cộng đồng chuyên nghiệp gọi ông là Andy) là một người “thực chiến” và đã thực sự đặt “da thịt vào cuộc chơi” (skin in the game – tức là trải nghiệm thực tế chứ không lý thuyết suông). Tính đến thời điểm cho ra mắt quyển sách vào 2012, Andy đã:

• Có 18 năm kinh nghiệm đầu tư tiền vào các quỹ hoặc các nhà quản lý vốn theo phương pháp giao dịch theo xu hướng.
• Chính bản thân Andy cũng là một nhà giao dich theo xu hướng thành công.
• Kết hợp việc tự giao dịch và ủy thác vào các quỹ giao dịch theo xu hướng, Andrew Abraham đã đạt được tự do tài chính.

III.Sách “Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống” phù hợp với đối tượng nào?

Những nhà giao dịch muốn tìm hiểu Tư duy/ Phương pháp giao dịch/ Cách quản lý vốn – quản lý rủi ro của một nhà giao dịch theo xu hướng chuyên nghiệp.

Những nhà giao dịch muốn tìm hiểu hiệu suất lợi nhuận của một số quỹ ủy thác đầu tư giao dịch theo xu hướng tiêu biểu.

Những nhà giao dịch thực sự quan tâm đến cách vận hành một hệ thống giao dịch khách quan (systematic trading), có thể tự động hóa.

IV.Giới thiệu Dịch giả

Sách Giao Dịch Theo Để Kiếm Sống được chuyển ngữ bởi anh Khưu Bảo Khánh và hiệu đính bởi anh Dương Huy, đều là cá nhân trải nghiệm nhiều năm trên thị trường tài chính, đảm bảo chất lượng dịch thuật/ hiệu đính. Dưới đây là một số thông tin của dịch giả và hiệu đính:

1. Anh Khưu Bảo Khánh: bắt đầu giao dịch trên thị trường tài chính (chứng khoán, tiền tệ, tiền thuật toán) từ năm 2013. Anh có bằng thạc sĩ tài chính, CMT level 1 và hiện là giảng viên. Anh đồng thời là biên tập viên lâu năm của diễn đàn TraderViet.
2. Anh Dương Huy :tham gia vào lĩnh vực tài chính từ năm 2007 và đã giao dịch nhiều sản phẩm, thị trường khác nhau. Anh hiện là quản trị viên diễn đàn TraderViet.

V.Mục lục sách Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách bản tiếng Việt bìa cứng, in màu, gồm 328 trang chia làm 10 chương:

• Chương 1: Hãy khởi đầu khôn ngoan
• Chương 2: Khai thác tối đa lợi thế của phương pháp giao dịch theo
• Chương 3: Tại sao lại là giao dịch theo
• Chương 4: Những nhà giao dịch theo thành công như thế nào
• Chương 5: Quản lý rủi ro khi giao dịch theo
• Chương 6: Xây dựng kế hoạch hoàn chỉnh và vững chắc
• Chương 7: Giao dịch bứt phá theo
• Chương 8: Giao dịch thoái lui theo
• Chương 9: Tư duy giao dịch theo
• Chương 10: Nhật ký giao dịch của tôi

• 

1. Thông tin chi tiết

• Tên sách: Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
• Công ty phát hành Công ty TNHH FinFin
• Phiên bản Bìa rời
• Tác giả: Andrew Abraham
• Dịch Giả Khưu Bảo Khánh – Hiệu đính: Dương Huy
• Loại bìa Bìa cứng
• Số trang 328
• Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thanh Niên

2. Đánh giá Sách Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

1 Giao sách nhanh như vị thần. Chất lượng: sách giấy đẹp, không bị lóa mắt. Nội dung: thì như một cứ tát vào mặt những nhà đầu tư non trẻ, thiếu kinh nghiệm tưởng rằng thị trường dễ ăn lắm. Nội dung sách làm bật rõ được bản chất của thị trường. Theo mình, mng nên đầu tư mua sách này để đọc.

2 Sản phẩm này nói về tâm lý cũng như những nguyên lý khi giao dịch mình thấy khá, còn phần chỉ báo thì mình ko quan tâm lắm hay nên đầu từ

3 Sách trình bày đẹp dễ hiểu, chất lượng giấy in tốt Giao hàng siêu nhanh.

4 Sách mới đảm bảo chất lượng Bao gói chắc chắn giao hàng nhanh Cảm ơn shop

5 Sách chất lượng in rất đẹp. Giấy màu rõ nét. Giao hàng siêu nhanh. Rất ưng so với mức giá.

Review sách Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Để giao dịch thành công phụ thuộc vào các nguyên lý cơ bản và sự chăm chỉ của bạn:

• Kế hoạch giao dịch tốt và bền vững áp dụng cho tất cả các khung thời gian và thị trường
• Hoàn thiện quản lý rủi ro và quản lý vốn
• Sự kiên nhẫn và kỷ luật tuân theo kế hoạch được đặt ra từ đầu và các hướng dẫn về quản lý rủi ro/quản lý vốn.

4 nguyên tắc thành công về giao dịch theo xu hướng:

• Giao dịch theo xu hướng
• Cắt vị thế lỗ
• Duy trì vị thế lời
• Đừng đóng vị thế đang có 1 khoản lợi nhuận lớn.

Chén thánh của đầu tư chính là Kỷ luật + kiên nhẫn.

1. Hãy khởi đầu khôn ngoan

Cảnh báo đầu tiên luôn được đưa ra: “Đừng đem số tiền mà bạn không thể để mất để giao dịch”. Đây là câu nói điển hình và ta cần chậm dãi để gia tăng tài sản của mình. Việc kiếm được mức lợi nhuận kép 15%/năm trong dài hạn à thực sự khó khăn. Việc giao dịch theo xu hướng sẽ đem lại kết quả đầu tư tốt trong dài hạn, nhưng bạn cần chuẩn bị tâm lý có thể thua lỗ mất mát sụt giảm 20% tài khoản vào 1 số giai đoạn nào đó. Trước khi tiến hành giao dịch cần có 1 tài khoản tiền mặt và đừng vay mượn để tiến hành đầu tư vì rất nhiều khả năng sẽ thua lỗ trong giai đoạn đầu tham gia đầu tư.

Nhiều nhà đầu tư có các khoản đầu tư lớn thành công, nhưng sau đó lại sụt giảm nặng nề. Cách giao dịch đó tồn tại rủi ro rất lớn trong dài hạn. Nhiều người thì đòi hỏi mức lợi nhuận cực kỳ cao với mức độ rủi ro hầu như không có hoặc cực kỳ ít. 1 số thì nói sẵn sàng chấp nhận rủi ro thua lỗ 20% nhưng khi điều đó đến họ lại nhanh chóng chuyển sang tiền mặt và bỏ chạy.

Ngay cả những nhà quản lý chuyên nghiệp cũng gặp sai lầm, họ để các khoản lỗ nhỏ biến thành cac khoản lỗ khổng lồ. Các quỹ đầu tư lớn nhất không có nghĩa là an toàn nhất để tham gia. Rất nhiều người thì bị cái tôi che lấp khi giá xuống họ sẽ mua gấp đôi vị thế lên (trung bình giá xuống) vì nghĩ thị trường sai còn họ đúng. Tất nhiên cách này cũng dùng được nếu ta có nguồn lực vôn hạn để liên tục mua gấp đôi vị thế lên..ooooo

2. Khai thác tối đa lợi thế của phương pháp giao dịch theo xu hướng

Đầu tư theo xu hướng không phải cách làm giầu nhanh chóng như mọi người vẫn lầm tưởng. Phương pháp này cần sự kiên nhẫn, luôn cắt lỗ nhỏ và thực hiện các giao dịch với rủi ro thấp. Bạn cần tích lũy vốn theo thời gian từ những khoản nhỏ trở đi, chấp nhận có 1 lúc nào đó bị tổn thấp tài sản ở mức lớn nhưng kiên trì không từ bỏ. Kiếm tiền dựa trên lãi kép lợi nhuận, duy trì sự ổn định trong đầu tư và lãi kép liên tục số tiền bạn đem đi đầu tư.

3. Tại sao lại là giao dịch theo xu hướng?

Việc đầu tư theo xu hướng không cần phân tích quá kỹ lưỡng, nhưng đòi hỏi ta phải:

• Tập trung
• Kỷ luật
• Tuân thủ kế hoạch
• Kiên nhẫn

Hệ thống giao dịch theo xu hướng sẽ tạo ra 1 giao dịch khách quan không phụ thuộc vào cảm xúc và tin tức bên ngoài như cách chúng ta thường giao dịch. Tuy nhiên, việc tối ưu hóa quá mức dựa trên cá giao dịch quá khứ sẽ tạo ra các sai lầm và chạy không tốt trong thực tế khi đem vào sử dụng. Những người bán hệ thống tín hiệu giao dịch chính là điển hình của những hoạt động tối ưu hóa dữ liệu lịch sử (overfitting) và tạo ra kết quả cực tốt nhưng thực tế khi đưa vào giao dịch lại có thể làm bạn mất tiền hoặc thua lỗ hết vốn. Vì trong điều kiện bình thường kết quả khá tốt, nhưng trong 1 số trường hợp bất thường sẽ hủy hoại tài khoản 1 cách nhanh chóng.

Giao dịch theo xu hướng 1 cách đơn giản: mua khi thị trường đang tăng và bán khi thị trường đang giảm. Xu hướng tăng được xác nhận khi giá tạo 1 chuỗi hành động đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước. Xu hướng giảm được xác nhận khi giá tạo 1 chuỗi hành động đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước.

Đơn giản là: Mua khi thị trường đang tăng, bán khi thị trường đang giảm. Đừng dự đoán thị trường sẽ như thế nào, hãy để thị trường cho bạn biết phải làm gì và quản lý rủi ro thật tốt.
Hệ thống giao dịch theo xu hướng nên đơn giản, càng đơn giản càng tốt. Như ta chỉ giao dịch khi giá nằm trên đường trung bình. Hãy liên tục điều chỉnh nó để phù hợp với bản thân người giao dịch. Kiểm tra mức sụt giảm tối đa và thời gian sụt giảm tài khoản.

4. Những nhà giao dịch theo xu hướng thành công như thế nào?

Lợi nhuận những nhà giao dịch theo xu hướng chuyên nghiệp dưới đây không đại diện cho những người giao dịch theo xu hướng nói chung.

Salem Abraham: Công ty Abraham Trading, hoạt động từ tháng 1/1988, CAROR (compound annual rate of return) đạt 19,18%. Ông khởi sự với 800k$ và lập quỹ phòng hộ nhỏ tại Taxas này, văn phòng khá đơn sơ và nhân sự cũng không phải từ top 8 trường Ivy. Hiện tại (năm 2012) quỹ đầu cơ này quản lý 470M$, 1 chuỗi các thua lỗ kéo dài nhất làm sụt giảm lợi nhuận -31,96%. Ông giao dịch chủ yếu trên thị trường tương lai, hàng hóa.

Elizabeth Cheval: Công ty quản lý qyũ EMC, hoạt động từ tháng 1/1985, CAROR đạt 21,81%, Bà là chủ tịch và người sáng lập ra quỹ EMC. Bà bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình tại sở giao dich hàng hóa Chicago và được làm với huyền thoại giao dịch theo xu hướng Richard Dennis. Sau đó bà tham gia chương trình đào tạo nhà đầu tư theo phương pháp rùa của Dennis năm 1984 và tự mở quỹ phòng hộ vòa năm 1985. Thành tích của bà rất ấn tượng trong những năm đầu với tỷ suất rất cao, nhưng đi kèm là có giai đoạn bị sụt giảm tài khoản tới -45,35%. EMC giao dịch vào hơn 80 thị trường hợp đồng tương lai khác nhau gồm cả chỉ số chứng khoán, tiền tệ, công cụ tài chính, kim loại, nông sản, thịt, năng lượng và hàng hóa mềm. Đây là quỹ rất đa dạng hóa trong đầu tư, được sử dụng với nhiều khung thời gian khác nhau, bà có phương pháp phòng ngừa rủi ro vững chắc, các thuật toán bảo toàn vốn. Từ sau năm 1996 rủi ro lớn nhất bà gặp phải là -25%, EMC đang quản lý 110M$ tại thời điểm viết sách.

Tom Shanks: Công ty Hawksbill, bắt đầu từ tháng 11/1988, CAROR đạt 22,70% rất cao. Ban đầu Tom là tay chơi bài black jack chuyên nghiệp, sau khi gặp Blair Hull thì tham gia vào giao dịch tương lai, sau đó có tham gia khóa đào tạo nhà đầu tư rùa của Dennis và tự lập quỹ phòng hộ vào năm 1988. Ông giao dịch 1 cách chủ động, táo bạo, chú trọng việc kiểm soát rủi ro thông qua các quy tắc quản lý vốn được thiết kế riêng và đa dạng hóa các hệ thống và thị trường trong mỗi danh mục đầu tư. Lợi nhuận của Hawksbill có mối tương quan khá thấp với sự lên xuống của thị trường trái phiếu và cổ phiếu. Mặc dù thành tích rất cao, nhưng đi kèm là rủi ro lớn khi có những lúc tài sản ông sụt giảm -60% vào năm 1990.

William Eckhardt: Ông thành lập Eckhardt Trading từ tháng 10/1991, CAROR 21,25%. Ông được coi là 1 phù thủy giao dịch theo xu hướng. Mức giảm nhiều nhất của ông là -27,11%, hiện đang quản lý 509M$ tại thời điểm viết sách. Ông đã xuất hiện trong tác phẩm phù thủy chứng khoán của Jack Schwager. Ông tập trung giao dịch hợp đồng tương lai trong hơn 31 năm qua, ông đam mê toán học và nghiên cứu về logic toán khi bắt đầu giao dịch.

Howard Seidler: Công ty Saxon, thành lập tháng 11/1993, CAROR 21,65%. Ông giao dịch rất thành công khi từ năm 2007 tới giờ chưa trải qua đợt sụt giảm mạnh nào, các đợt sụt giảm manh chủ yếu ở những năm đầu ông giao dịch hàng hóa tương lai. Mức sụt giảm lớn nhất la f-41,55%, với lượng tài sản quản lý đang là 27.4M$. ông dứng dụng ệ thống Saxon vào giao dịch với sự khách quan và có 1 số can thiệp chủ quan cảm tính vào giao dịch.

David Druz: Công ty quản lý đầu tư Tactical, bắt đầu tháng 4/1993, CAROR 19,85%, với lượng tiền quản lý 105M$, sụt giảm lớn nhất là -32,94%. Ông khởi đầu với ngành bác sỹ, sau đó từ bỏ chuyển sang giao dich. Năm 1981 ông thành lập quỹ hợp đồng tương lai đầu tiên, sau đó là Tactical với vai trò như 1 cố vấn kinh doanh hàng hóa ở quy mô nhỏ. Hệ thống duy trì 1 phương pháp giao dịch mạnh mẽ, không phỏng đoán hoặc tối ưu hóa gì cả.

Jerry Parker: Công ty Chesapeake Capital, bắt đầu từ tháng 2/1988, CAROR 12,73%. Công ty quản lý quy mô 775M$, với mức sụt giảm sâu nhất -27,84%. Ông là nhà giao dịch rùa dưới sự chỉ bảo của Dennis, ông thành lập công ty sau gần 5 năm tự giao dịch với vốn của mình. Ông đã nói: Nếu không thể vượt qua khủng hoảng về mặt cảm xúc trong 194 giao dịch thua lỗ; bạn sẽ không thể chứng kiến được 6 giao dịch đem về lợi nhuận cực lớn đâu.

Michael Clarke: Công ty quản lý toàn cầu Clarke, thành lập từ tháng 1/1996m CAROR 14,14%. Ông giao dịch tài khoản ủy thác trên hợp đồng tương lai từ năm 1993. Ông tập trung vào giao dịch chênh lệch gia quyền chọn cổ phiếu trước khi chuyển sang giao dịch theo xu hướng. Ông có 7 chương trình khác nhau để cho khách hàng lựa chọn nhằm đa dạng hóa. Tài sản ông quản lý hiện 26.2M$, với mức sụt giảm nhiều nhất -27M$.

Paul Muvaney: ông quản lý quỹ Mulvaney từ tháng 5/1999, CAROR 15,19% với tổng tài sản quản lý 189M$, tỷ lệ suy giảm -41,28%. Ông quản lý chương trình Global Diversìied Program với xu hướng đầu tư dài hạn, các quy tắc đặt lệnh khách quan, triển khai trên mọi thị trường tài chính và hàng hóa lớn khắp thế giới. Ông tin tưởng việc giao dịch loại bỏ yếu tố con người can thiệp vào giao dịch. Ông đa dạng hóa với 50 thi jtrường khác nhau và có nhiều thị trường có mối tương quan thấp với nhau. Ông thường nắm vị thế trong thời gian 180 ngày, không đặt ra mục tiêu chốt lời, chỉ đóng vị thế khi xu hướng đảo chiều.
Bernard Drury: Quỹ Drury từ tháng 5/1997, ban đầu ông giao dịch ngũ cốc trước khi chuyển sang giao dịch bằng thuật toán. Ông đã nghiên cứu ra hệ thống độc lập khi làm ở Dreyfus và Goldman Sachs và sau đó tự ra lập quỹ để đầu tư. Sự kỹ lưỡng trong nghiên cứu và độ chính xác trong quá trình thực hiện là điều tối quan trọng đối với các mô hình của ông. Ông giao dịch rộng rãi trên 6 ngành, 50 thị trường khác nhau với tỷ trọng phân bổ vốn sấp sỉ nhau. 50% cho hàng hóa, 50% cho thị trường tài chính. Ông quản lý 410M$, với sự sụt giảm mạnh nhất -32.5%. Ông chỉ nhận vốn tối thiểu 10M$/khách hàng. Ngoài ra ông còn duy trì 1 quỹ nhỏ hơn với số vốn tối thiểu 100k$.

Jeff Austin và Andy Silowitz: Công ty Blackwater, thành lập từ tháng 7/2005, số vốn quản lý 519M$, mức sụt giảm lớn nhất -15.3%. Jeff bắt đầu công việc từ sở giao dịch hàng hóa Chicago, sau đó ông gặp Andy ở Eagle và cùng nha u nghiên cứu hệ thống giao dịch và thanh lập Blackwater. Công ty này tìm kiếm các mẫu hình giá trung và dài hạn, áp dụng cho 45 thị trường với việc xác định mục tiêu lợi nhuận nghiêm ngặt.
Justin Vandergrift: Tập đoàn Chadwick, từ tháng 7/2007, với CAROR 21,37%. Tổng tài sản quản lsy 11M$, với sụt giảm mạnh nhất -24,75%. Ông thành lập từ năm 2003, chương trình CTA dù nhỏ nhưng hiệu quả rất tốt.

Các thiên tài đầu tư cũng có những lúc tài sản sụt giảm rất mạnh 50% và nếu không có sự kiên trì họ cũng sẽ bỏ cuộc và thất bại. Ta đầu tư theo các thiên tài, huyền thoại vẫn có thể thất bại như thường nếu vào sai thời điểm và không có sự kiên trì đủ lâu hoặc họ đã hoàn toàn thất bai và sụp đổ từ bỏ không đầu tư nữa. Bạn tin vào việc làm giầu dễ dàng, giao dịch theo các lời quảng cáo hệ thống giao dịch tuyệt vời chiến thắng thị trường, thu nhập thụ động không phải làm gì,… đều sẽ gặp tai họa lớn khi nhiều thay đổi xảy ra.

Các quy tắc để thành công:

• Ta cần có 1 kế hoạch chính xác. Tuân theo nó 1 cách chính xác để thành công
• Đặc cược với rủi ro thấp, kèm nhận thức rằng những giao dịch này không bắt buộc phải có lợi nhuận
• Chấp nhận các khoản lỗ ngay lập tức khi giao dịch không hoạt động mà không lo lắng quá nhiều
• Cho phép lợi nhuận tiếp tục tăng khi giao dịch đang có hiệu quả và không chốt chúng sớm
• Có tư duy đúng đắn để vượt qua tất cả những thử thách, những lần sụt giảm tài khoản và khoảng thời gian dài sụt giảm tài khoản
• Tính kiên nhẫn và kỷ luật

5. Quản lý rủi ro khi giao dịch theo xu hướng

Những nhà giao dịch theo xu hướng rất e ngại rủi ro, họ tính toán các rủi ro tiềm ẩn và đặt cược 1 cách vừa phải để né tránh rủi ro nếu nó xảy ra. Việc quản lý vị thế để không cho 1 vị thé có thể hủy hoại tài sản của bạn là điều cực kỳ quan trọng. 1 mức độ 1-2% trong tổng thể danh mục là mức cần phải ngay lập tức cắt lỗ vị thế đó khỏi danh mục ngay lập tức để có thể bảo vệ danh mục của bạn trước rủi ro hủy hoại. Nhà đầu tư theo xu hướng cũng tìm kiếm nhiều thị trường khác nhau để khi thị trường này không có xu hướng sẽ chuyển sang thị trường khác đang có xu hướng để giao dịch.

Công thức tính toán rủi ro hủy hoại tài khoản:

• R = e^(-2*a/d)
• R: Rủi ro thua lỗ tại 1 độ lệch chuẩn
• E=2,71828, cơ số của logarit tự nhiên
• A= trung bình hoặc lợi nhuận trung bình
• D=độ lệch chuẩn của lợi nhuận

Các yếu tố cụ thể của phương pháp quản lý rủi ro

Trong giao dịch, trước khi vào lệnh ở 1 điểm nào đó ta cần xác định lệnh dừng lỗ của nó. Nên sử dụng lệnh dừng lỗ cụ thể tai 1 điểm nào đó và đặt sẵn trong hệ thống giao dịch, không nên sử dụng lệnh dừng lỗ trong tâm trí và càng không thể không có lệnh dừng lỗ. Vì nếu không, 1 lệnh quá lớn mà để trôi đi có thể sẽ làm hỏng kết quả nhiều năm giao dịch của bạn trước đó.

Quá tự tin: Tự tin càng quá mức, rủi ro phải đối mặt càng cao. Vì khi đó có thể bạn đặt cược quá lớn vào 1 vị thế và khi nó không đi đúng hướng ta có thể thiệt hại nặng nề.

Phân bổ rủi ro bằng số tiền cố định: Ý tưởng này là việc ta sẵn sàng chấp nhận rủi ro cố định 1 số tiền cụ thể/mỗi giao dịch. Phương pháp này có cái bất lợi là ta có thể bị bỏ lỡ các cơ hội giao dịch kiếm được lợi nhuận lớn vì mua không đủ khối lượng cần thiết, hoặc khi bạn thấy giao dịch rủi ro thấp nên đặt mau với khối lượng lớn hơn nhiều cần thiết và khi nó không đi đúng hướng có thể mất nhiều hơn số đó rất nhiều.

Các nhà giao dịch theo xu hướng đều làm theo 1 số nguyên tắc riêng và làm theo nó mà ít can thiệp bằng tư tưởng cá nhân mình vào đó. Theo đó, ta sẽ phân bổ rủi ro theo tỷ lệ phần tram như nhau cho mỗi giao dịch. Xác định khối lượng giao dịch là yếu tố chủ chốt làm nên sự thành công trong phương pháp giao dịch theo xu hướng. Việc xác định chính xác mua/bán bao nhiêu phải dựa trên số lượng tiền trong tài khoản giao dịch và độ biến động của thị trường. Độ biến động chính là số đôla chịu rủi ro tính từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ ban đầu trong trường hợp giá đi ngược lại với dự kiến.

Khi để liên tục dính quá nhiều lệnh dừng lỗ làm sụt giảm tài khoản, có thể ta sẽ không còn tiền để giao dịch nữa nếu các lệnh đó có mức độ rủi ro quá lớn hoặc ta để trôi đi không xử lý. Ta nên cắt hết các giao dịch nào có khả năng làm rủi ro vượt quá khoảng 0.75%-1.25% giá tri tài khoản của bạn.

Rủi ro đối với mỗi ngành/nhóm thị trường cùng loại: Các thị trường thường có mối tương quan với nhau thuận hoặc nghịch. Nhưng thông thường chúng hay có mối tương quan thuận chiều với nhau dựa trên dữ liệu quá khứ, và khi 1 ngành này tăng thì 1 số ngành liên quan với nó thường cũng sẽ tăng. Và khi 1 ngành tăng thì thường các cổ phiếu trong đó cũng sẽ tăng đồng loạt cùng với ngành. Việc đặt vi thế vào cùng 1 số nhóm ngnàh liên quan chặt chẽ với nhau khi giao dịch có thể làm rủi ro giao dịch tăng mạnh khi có 1 ngành suy yếu sẽ kéo theo các nhóm ngành có liên quan suy yếu theo nó, từ đó làm cho việc phân bổ đa dạng hóa vẫn gặp rủi ro rất lớn.

Mức độ rủi ro cho toàn bộ danh mục đầu tư

Mức độ rủi ro toàn bộ giao dịch đang mở trong 1 danh mục đầu tư. Các vị thế mở càng lớn thì rủi ro càng cao. Mức sụt giảm có thể xảy ra sau những lần đường cong vốn của bạn tăng bất ngờ và đáng kể nhất. Vì vậy, khi đầu tư vào các nhà giao dịch theo xu hướng chỉ nên tập trung vào khi đường cong vốn đang sụt giảm mạnh, thay vì rút ra khi họ đang thua lỗ nặng nề.

Tuy nhiên, thực tế nhà đầu tư thường chỉ nộp vào khi lợi nhuận đang tăng nhanh và nhanh chóng rút ra khi lợi nhuận sụt giảm. Những giao dịch đem lại tỷ lệ lợi nhuận lớn nhất đến từ những thị trường ảm đạm và từ việc xác định đúng khối lượng giao dịch.

Có rất nhiều thị trường cho ta giao dịch nhưng ta không thể giao dịch tất cả các thị trường. Tại 1 thời điểm ta chọn 1 số thị trường có xu hướng rõ ràng, tránh các thị trường có độ biến động lớn hoặc đang chỉ đ ingang, tìm kiếm 1 thị trường đang có xu hướng tốt, biến động ít và tương đối rõ ràng trong xu hướng. Ta cần định lượng được thị trường đó để quyết định có tham gia vào hay không. Ta có thể xem xét tỷ lệ thay đổi của giá hoặc động lượng của thi trường để quyết định có tham gia vào hay không. Cách đơn giản nhất là ta xác định mức độ biến động giá ở hiện tại so với kỳ trước. Từ đó theo dõi được đâu là thị trường mạnh nhất, hay đâu là ngành, hay cổ phiếu, hay 1 mã nào đó mạnh nhất và yếu nhất ở thời điển hiện tại so với thời điểm gốc.

6. Xây dựng kế hoạch hoàn chỉnh và vững chắc

Là 1 nhà giao dịch, bạn cần có 1 kế hoạch để biết chính xác cần làm gì và tuân theo nó, thay vì suốt ngày quay cuồng với các câu hỏi như nên thực hiện giao dịch hay không, nên đợi khong, hay nên bán chỗ lãi không, nên bán cắt lỗ không,…

Các chiến lược giao dịch theo xu hướng thường dùng:

Bứt phá theo xu hướng

• Bước 1: Xác định thị trường mạnh nhất và yếu nhất. Ta xếp hạng tất cả cá thị trường tiềm năng theo tỷ lệ thay đổi giá đã được làm mượt (tính đường trung bình). Sau khi sắp xếp, ta sẽ tập trung vào các thị trường mạnh nhất với hi vọng rằng chúng sẽ còn tiếp tục mạnh nữa. Còn thị trường yếu nhất sẽ tiếp tục kỳ vọng nó se còn yếu hơn nữa.
• Bước 2: Tìm kiếm 1 tín hiệu bức phá theo xu hướng. Mua khi giá vượt đỉnh X ngày và bán khi giá vượt đáy Y ngày. Đây là ý tưởng chính của bước 2 này. 1 số nhà giao dịch tính X là đỉnh 20 ngày, 1 số tính là đáy 10 ngày. Tín hiệu mua là khi giá bứt phá đỉnh X ngày với mức dung lỗ là đáy Y ngày. Tín hiệu bán thì ngược lại. Ta vẫn luôn nhớ mức chấp nhận rủi ro tối đa bạn nên chấp nhận là 1% cho mỗi giao dịch thực hiện.
• Bước 3: Giao dịch theo xu hướng của MACD. MACD có sẵn trên các nền tảng giao dịch hiện tại. Ta chỉ mua khi MACD nằm trên đường 0 và tăng tiếp tục, để quyết định bán, MACD cần nằm dưới đường 0 và giảm tiếp tục.
• Bước 4: Giới hạn số lượng giao dịch trong mỗi hướng. Ta giới hạn số vị thế tối đa đang mở ở 1 thời điểm. Tác giả giới hạn vị thế tối đa là 10 vị thế trong 1 thời điểm.
• Bước 5: Giới hạn số tiền rủi ro tối đa trên mỗi hợp đồng khi giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa. Ta giới hạn tổng số tiền rủi ro trên mỗi hợp đồng giao dịch. Chẳng hạn 1% của số vốn.
• Bước 6: Rủi ro tối đa cho mỗi ngành/nhóm thị trường tương quan. Việc phân bổ quá nhiều tiền cho 1 ngành hay 1 nhóm ngành nào đó là sai lầm phổ biến và cực kỳ nguy hiểm. Dù cho ta có phân bổ 1 tỷ lệ nhỏ ở 1 nhóm ngành, nhưng các ngành đó lại có tương quan chặt chẽ với nhau thì rủi ro tổng thể cũng sẽ ở mức rất cao. Như tác giả sẽ phân bổ tối đa 5% vốn vào 1 nhóm ngành cụ thể.
• Bước 7: Rủi ro tối đa trên tổng danh mục đầu tư. Đây là việc tính lợi nhuận tạm tính/(vốn gốc +lợi nhuận đã thực hiện). Tỷ lệ này >=20% hãy tiếp tục mở vị thế mới để đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư.
  Ta phải luôn có lệch dừng lỗ. Lệnh dừng lỗ cứng phải đặt ở các điểm như giá thấp nhất trong X ngày với chiều mua, hoặc giá cao nhất trong X ngày với chiều bán. Ngoài ra còn có thể set các mức giá động khi đã có lợi nhuận là các điểm tối thiểu là giá vốn và di chuyển dần lên khi khoản lãi đã tăng lên để bảo vệ lợi nhuận.

Lệnh dừng lỗ theo ATR có 3 cách xác định như sau;

• Đỉnh thanh giá hiện tại – đáy thanh giá hiện tại
• Đỉnh thanh giá hiện tại – giá đóng cửa thanh giá trước đó
• Đáy thanh giá hiện tại – giá đóng cửa thanh giá trước đó

Ta không thể chốt lời đúng đỉnh hay đúng đáy được, ta chỉ cần chốt được tương đối là phù hợp.

Các quy tắc giao dịch thoái lui theo xu hướng:

Đây là khi chúng ta không muốn mua tại điểm bức phá mà chờ đợi điểm thoái lui để tham gia vào. Phương pháp này với phương pháp mua tại điểm bứt phá không có gì đúng sai hay nổi trội hơn. Tùy thuộc vào cách đầu tư của bạn để xác định cơ hội đầu tư với rủi ro thấp phù hợp. Giao dịch theo xu hướng có thể có thua lỗ nhỏ, lợi nhuận nhỏ là chính, trong đó sẽ có lúc có các khoản lợi nhuận cực lớn nhưng sẽ hiếm khi xảy ra điều đó. Luôn bảo vệ vốn để không bị 1 khoản thua lỗ quá lớn làm bạn dừng cuộc.

7. Giao dịch bứt phá theo xu hướng

Trước khi vào lệnh, kiểm tra 8 tiêu chí sauL

• Thị trường tăng mạnh nhất xét theo tiêu chí tỷ lệ thay đổi giá (đã làm mượt)
• Không rủi ro hơn 1% tổng tài khoản
• MACD đang tăgn và nằm trên đường 0
• Không rủi ro hơn 5% phâ bổ cho nhóm thị trường tham gia
• Vốn dành cho vị thế đang mở không quá 20% so với vốn cốt lõi
• Giá bứt phá qua đỉnh X ngày
• Chưa vượt quá 10 lệnh mua cùng lúc

8. Giao dịch thoái lui theo xu hướng

Tương tự như giao dịch bứt phá, cũng có 7 quy tắc cần tuân thủ trong giao dịch thoái lui theo xu hướng:

Xác định những thị trường mạnh nhất và yếu nhất thông qua tỷ lệ thay đổi của giá (đã làm mượt). Đây là thị trường mà bạn cần tìm kiếm để thực hiện giao dịch

Khi có tín hiệu bứt phá theo xu hướng, đảm bảo rủi ro dành cho tín hiệu này không quá 1% vốn cốt lõi, nếu thỏa mãn mới xem xét tiếp.

Chỉ giao dịch theo hướng của MACD.

• Nếu mua, hãy dảm bảo MACD nằm trên đường 0.
• Nếu bán, hãy đảm bảo MACD <0
• Không giao dịch quá 10 lệnh mua và 10 lệnh bán cùng 1 lúc
• Không giao dịch hàng hóa nếu sô tiền rủi ro vượt quá 2.5k$/hợp đồng, bất kể tài khoản bao nhiêu tiền – Không giao dịch nêu sbạn đã phân bổ đủ 5% vốn cho 1 ngành/nhóm thị trường tương quan
• Không giao dịch nếu bạn đã sử dụng 20% vốn cốt lõi cho các giao dịch đang mở.

Các quy tắc quản lý rủi ro:

• Bước 1: Xác định xu hướng ở khung thời gian lớn hơn: Ta sử dụng khung thời gian MACD khung tuần để theo dõi các chỉ báo dài hơn. Nó thể hiện sự tăng giảm rất rõ ràng khi xem xét. Ngoài ra có thể sử dụng EMA 20. Khung thời gian lớn hơn có ý nghĩa định hướng cao hơn các khung thời gian ngắn hơn.
• Bước 2: Xác định điểm thoái lui giá trong xu hướng: Ta cần xác định rằng giá đang diễn biến tốt ở khung thời gian cao hơn, nhưng ở khung thời gian thấp hơn, nó lại đang thoái lui giảm nhẹ. Hành động thoái lui được xác định bởi chỉ báo Oscillator Rec cắt xuống dường 0 và đang giảm.
• Bước 3: Đặt lệnh: Vì không biết chắc chắn giá chỉ đang thoái lui hay đảo chiều xu hướng, nên chúng ta chỉ đặt lệnh khi sự thoái lui kết thúc và giá di chuyển theo xu hướng của khung thời gian cao hơn.

9. Tư duy giao dịch theo xu hướng

Các chiến lược giao dịch có khá nhiều nơi, nhưng không phải ai cũng thành công với chúng. Kết quả giao dịch rất khác nhau giữa các nhà đầu tư bởi do bị cảm xúc, nội sợ hãi và lòng tham khi họ tham gia giao dịch. Lúc đó hệ thống giao dịch sẽ không còn nhiều ý nghĩa nữa với họ. Ta cần học được cách tuân thủ kỷ luật giao dịch, kế hoạch giao dịch cụ thể, chấp nhận thua lỗ, kiên trì với giao dịch theo xu hướng dù có thể có 1 số thời gian bị thua lỗ. Giao dịch 1 cách khách quan, không để quyét định bị chi phối bởi cảm xúc. Hiểu tâm lý học trong đầu tư là rất quan trọng, rất nhiều người biết rằng mình nên làm gì, nhưng họ không thể làm được vì tâm lý trong họ ngăn cản họ hành động. Ta cần kiểm soát cảm xúc của mình bằng cách xây dựng 1 kế hoạch cụ thể và tuân thủ nó, tránh việc tham lam và sợ hãi quá độ với thị trường. Hệ thống giao dịch theo xu hướng càng đơn giản sẽ càng hiệu quả, càng phức tạp càng kém hiệu quả. Phương pháp này sẽ không giúp bạn làm giầu nhờ 1 giao dịch hay làm giầu sau 1 tháng hay 1 năm. Nó cần thời gian và sự kiên nhẫn vì việc phân tan rủi ro lớn của phương pháp này nên mức độ tập trung cao độ thấp đi và vì vậy khó có thể tạo ra 1 cú giao dịch đổi đời cho bạn. Việc đầu tư này cũng không cần chúng ta phải có trí thông minh tuyệt đỉnh, nó chỉ cần bạn kỉ luật và niềm tin vào hành động của mình. Người thông minh sẽ dành nhiều thời gian để giải thích thị trường và phân tích vì sao thị trường lại hành động như vậy. Trong khi nhà đầu tư theo xu hướng chỉ cần đi theo thị trường và không cần bàn cãi về điều đó. Các đợt sụt giảm tài khoản do thua lỗ là những thử thách niềm tin cho bạn khi giao dịch, bạn có tiếp tục theo đuổi đặt niềm tin vào hệ thống hay sẽ từ bỏ và tìm kiếm chén thánh mới cho giao dịch. Nếu ta tư duy theo khái niệm xác suất, khi vào 1 lệnh xác suất lãi/lỗ là 50/50 thì ta sẽ dễ dàng chấp nhận tham gia giao dịch hơn. Ta tin vào sự không chắc chắn và không thể đoán trước của mọi giao dịch. Từ đó ta tham gia vào các giao dịch có tín hiệu tốt, chấp nhận cắt lô nhỏ nếu lỗ và giữ vị thế lãi để nó tiếp tục sinh lời nhiều hơn nữa sau đó. Liên tục di chuyển điểm cắt lỗ lên các vị trí nhậy cảm là các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự. Ta chấp nhận rủi ro với mọi giao dịch ta tham gia và theo sát kế hoạch giao dịch của mình. Chuẩn bị mọi kịch bản có thể xảy ra và hành động của chúng ta là gì để đối phó với các kịch bản đó, bất chấp thị trường có thể tăng mạnh hay giảm mạnh, hay sự kiện 6sigma có thể xảy ra bất ngờ hay không.

Các nhận thức đúng đắn giao dịch theo xu hướng:

• Có rất nhiều điều tồn tại trên thị trường
• Luôn có những cơ hội cho bạn
• Những nhà giao dịch theo xu hướng thành công luôn khách quan trong giao dịch của họ
• Họ chỉ trôi theo thị trường mà không cố gắng kiểm soát hay dự đoán bất cừ điều gì
• Họ vào kiếm tiền bằng lệnh mua và cả lệnh bán khống cũng như không bao giờ cố gắng áp đặt ý kiến chủ quan vào giao dịch của họ
• Họ tập trung vào các cơ hội và thực hiện theo kế hoạch 1 cách hoàn hảo
• Họ nhận thức được cơ hội –
• Họ biết cơ hội đến từ đâu, và như thế nào
• Thị trường liên tục mang đến cho chúng ta cơ hội

10. Nhật ký giao dịch của tôi

Đây là phần tác giả lấy lại các ví dụ đã giao dịch trong quá khứ, cách tư duy suy nghĩ, vào lệnh, kiểm soát trạng thái, cắt lỗ và duy trì lợi nhuận, chốt lời,… thực tế trong quá trình trading. Ở đây chủ yếu là giao dịch hàng hóa, các chỉ số chứng khoán, các cặp tiền tệ. Tác giả giao dịch bình quân khoảng 100 lệnh/năm. Ban đầu tác giả giao dịch trên 1 tài khoản, sau đó chia ra làm 2 tài khoản với chiến lược khác nhau 1 chút về việc chấp nhận rủi ro khác nhau với từng danh mục. Các giao dịch ta nên ghi lại nhật ký tại sao vào lệnh, nó di chuyển như nào, và tại sao ta phải đóng lệnh đó, vì sao ta bán quá sớm mà không thể đợi để có 1 khoản lợi nhuận khổng lồ hơn khi đã có vị thế vào thuận lợi. Tác giả luôn duy trì việc chỉ có các khoản lỗ nhỏ tối thiểu để chờ đợi 1 khoản lợi nhuận lớn và cực lớn sẽ có trong tương lai.

Mua sách Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống ở đâu?

Giá trên thị trường cuốn “Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống” khoảng 350.000đ đến 366.000đ. Tuy nhiên bạn có thể tham khảo sách trên các trang thương mại điện tử như: Shopee, Newshop, Fahasa, Tiki…

Xem thêm

• Kỹ Thuật Giao Dịch Để Kiếm Tiền Hàng Ngày
• Kỹ Thuật Giao Dịch Để Kiếm Tiền Hàng Ngày Trên Thị Trường Chứng Khoán
• Hệ thống giao dịch Forex hiệu quả
• Tương Lai Sau Đại Dịch Covid
• 39 Nguyên Tắc Cốt Lõi Để Mang Tới Dịch Vụ Đỉnh Cao
• 33 Tuyệt chiêu giúp bạn kiếm được tiền trong giao dịch ngoại hối ngay lập tức

Từ khóa tìm kiếm: Review sách, Tải sách, Ebook, Pdf, Download free